Cómo realizar Backtest de un Expert Advisor en MT4

En este capítulo del curso para crear Expert Advisor de MetaTrader sin programar, veremos cómo probar estrategias de trading en MT4, es decir, haciendo backtesting. Nuestro método es práctico y muy interesante.

Para empezar, le conviene lanzar su plataforma MetaTrader 4, y si no tiene una, haciendo clic aquí puede abrir una cuenta demo gratuita.

Qué es un backtest de Expert Advisor en MT4

El método imprescindible para probar nuestra estrategia de trading (sea que se trate de una estrategia de trading discrecional o manual, o una estrategia de trading automático). Consiste en tomar una idea o conjunto de ideas que tengan un determinado criterio, ya sea un sistema creado por nosotros que nos parezca ganador o probar algún sistema de trading que hemos visto en un foro como Forex Factory o Big Mike Trading (tengamos mucho cuidado con operar con dinero real con lo que nos topamos en línea).

Por tanto, se trata de tratar de revisar el rendimiento del sistema de trading en el pasado basándonos en el conjunto de datos históricos de los que disponemos.

Objetivos de un backtest de EA

¿Cuáles son los objetivos que podrían motivarnos a hacer un backtest o probar un sistema con datos históricos? La respuesta es evidente: primero, para determinar si ese sistema fue bueno en el pasado y, segundo, comprobar si se adaptó bien a las variaciones del mercado. De este modo, podemos determinar si ese sistema de trading también podría resultar provechoso en el futuro, o si solo es una pérdida de tiempo y dinero.

Aquellos que no aprecien mucho el análisis cuantitativo pensarán que se trata solo de suposiciones, porque no se pueden hacer previsiones exactas de factores como los datos fundamentales o la publicación de la balanza comercial de un país. Por supuesto, no podemos adivinar el futuro, ya que nadie puede hacerlo, pero lo cierto es que podemos operar invirtiendo en un producto que nos garantice fiabilidad, solidez y adaptabilidad al mercado.

Por ejemplo, podríamos comprobar el rendimiento del sistema de trading de cierto par de divisas, como el dólar frente a pesos mexicanos, o un determinado marco de tiempo, como los gráficos de 15 minutos.

La plataforma de trading MetaTrader 4 dispone de una función que nos permite probar estrategias con el fin de hacernos una idea de si vale la pena o no. Siempre debemos tener en cuenta que los datos serán del pasado y que los mercados pueden cambiar, por lo que las circunstancias que hicieron válido un cierto sistema de trading por un cierto tiempo, puede que ya no se aplican más. De hecho, suele ocurrir ver estrategias con “backtests” incomparables, pero optimizados para situaciones pasadas, por lo que ya no se aplicaban a las situaciones actuales del mercado.

Cómo utilizar el Probador de Estrategias para Expert Advisor

En la barra de herramientas superior, como vimos en la lección sobre herramientas de MetaTrader, tenemos el menú desplegable “Ver” (1). Haciendo clic con el puntero del ratón, el menú desplegable se abrirá dándonos acceso a sus funciones, entre las que tenemos “Probador de Estrategias”, que es exactamente lo que vamos a hacer, es decir, un backtesting o prueba de estrategias.

Si hacemos clic, aparecerá un panel (2) debajo del gráfico, como el que podemos ver abajo.

Nos permite seleccionar un Asesor Experto o realizar un test de estrategia con un indicador.

Para este ejemplo, elegiremos un EA que está incluido en MetaTrader 4: el indicador MACD Sample.

En la barra donde se selecciona el Expert Advisor, tenemos un menú desplegable y desde aquí seleccionamos un EA de los ya están presentes en la plataforma MetaTrader por defecto.

En la ventana “Propiedades del Experto”, tenemos la posibilidad de gestionar detalles muy útiles para nuestro test. Por ejemplo, el tamaño del depósito inicial de la cuenta en caso de que queramos abrir posiciones long o short (largas-cortas) o ambas.

En el área de optimización más abajo, podemos elegir, a través del menú desplegable “Parámetro Optimizado”, cuál será el objetivo que pretendemos conseguir con nuestro test entre ellos:

• Balance
• Profit factor (Factor de beneficio)
• Maximal Drawdown (Reducción máxima)

El probador de estrategias de MT4 ejecutará nuestro EA, según sus reglas y condiciones, aplicándolas a los datos históricos mediante la ejecución de un algoritmo de cálculo llamado algoritmo genético. Explicaremos este concepto en el capítulo sobre la fase de optimización.

Volviendo al panel principal del Probador de Estrategias (en la parte inferior de la plataforma), en el menú desplegable “Símbolo” (1) debemos elegir el par de divisas sobre el que realizaremos el backtest, así como el “Periodo” (2) de tiempo en el que centraremos el análisis, es decir, si sobre un gráfico a M5, M15 etc.

Otro aspecto importante es lo que tendrá que elegir en el menú desplegable “Modelo” (3) que hace referencia al tipo de datos que quiere utilizar y tendrá que seleccionar entre:

• Cada tick
• Puntos de control
• Solo precios de apertura

En la mayoría de los casos, la recomendación es probar sus sistemas en “Solo precios de apertura”, sobre todo, cuando las condiciones de funcionamiento de su EA implican abrir y cerrar operaciones solo en una barra o vela cerrada. Este método es sin duda el más rápido.

Otro ajuste necesario es la elección del “Spread” (4) que se aplicará durante el backtesting a las operaciones que ejecutará nuestro EA en las series de datos pasadas.

Continuando hacia abajo en la explicación de la ventana del probador de estrategias, verá el campo para marcar “Usar fecha” (5). Marcando este cuadro podrá elegir el marco de tiempo en el que realizar su test. Por último, para la prueba de las operaciones reales que realiza su EA deberá presionar el botón “Iniciar” (6), aunque aún no es el momento de hacerlo para seguir con el ejemplo.

Cómo descargar un conjunto de datos históricos de backtest

Como acabamos de decir, antes de iniciar la prueba retrospectiva, debemos descargar los datos históricos de un instrumento financiero que nos interese siguiendo estos pasos:

• Acceder al menú superior
• Hacer clic en Herramientas
• Seleccionar “Centro de historiales”.

Aparecerá una nueva ventana en la que deberá seleccionar el símbolo del instrumento financiero que desea probar.

Una vez seleccionado, para obtener un conjunto de datos más preciso, elija 1 Minuto (M1) haciendo clic un par de veces en el símbolo que aparece junto a él hasta que se vuelva amarillo/verde.

Haga clic en el botón “Descargar” y, cuando se abra la ventana “Advertencia antes de la descarga”, presione el botón “Aceptar”. Cuando haya terminado de descargar los datos, puede hacer clic en el botón “Cerrar”.

Ahora ya dispone de datos suficientes para realizar el backtest.

Cómo realizar el backtest de su estrategia de Expert Advisor

A continuación, hacemos clic en “Iniciar” en el panel en la parte inferior de la plataforma para configurar el backtest y comenzará el Backtesting, con los datos marcados. Una vez que haya finalizado, veremos todas las estadísticas del Backtesting, como los resultados alcanzados, un informe con datos brutos, netos, número de pérdidas, pérdidas consecutivas, etc.

También aparecerá un gráfico que nos permitirá hacernos una idea de cómo ha evolucionado el capital de la cuenta.

Por último, podemos abrir el gráfico de precios en tiempo real del activo que deseamos para ver dónde ha abierto posiciones el sistema y dónde las ha cerrado.

En efecto, todo esto es realmente muy interesante, útil y potencialmente provechoso para mejorar el trading, sobre todo si estamos creando nuestro propio programa y queremos optimizar ciertas variables. Y precisamente sobre el tema de la optimización, que es fundamental para encontrar un conjunto de parámetros realmente ganador, hablaremos en el próximo capítulo sobre cómo optimizar un Asesor Experto:

Capítulo 6: Cómo optimizar un sistema automático de trading en MT4

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Preguntas Frecuentes