Cómo optimizar un sistema automático de trading en MT4

En este capítulo del curso para crear Expert Advisor de MetaTrader sin programar, veremos cómo optimizar un sistema de trading automatizado. A medida que explicamos cómo optimizar su trading con Asesores Expertos, notará el gran potencial que tiene la plataforma MetaTrader y el potencial que puede desarrollar usted con habilidades para usarlos adecuadamente para su trading online.

Los sistemas de trading automatizados o asesores expertos en sí mismos no son tan útiles ni rentables. ¿En qué sentido? En el sentido que antes de lanzarlos al mercado, es absolutamente necesario “adaptarlos” al instrumento financiero y al marco de tiempo más conveniente para obtener el mejor resultado posible. El primer paso en esta dirección es llevar a cabo un proceso previo de análisis de los posibles resultados: en pocas palabras, debemos optimizar nuestro Asesor Experto.

La plataforma MetaTrader 4 nos ofrece una optimización muy sencilla, permitiéndonos obtener muy buenos resultados con los sistemas automáticos.

Cómo hacer un backtest de trading automatizado

Una vez abierta la ventana del Probador de Estrategias (véase el capítulo 5 sobre cómo realizar Backtest de un Expert Advisor de MT4), lo primero que tenemos que hacer es ejecutar un backtest, seleccionando los siguientes elementos:

• Usar fecha (5): el espacio de tiempo donde queremos probar nuestro sistema (fecha de inicio y fin)
• Símbolo (1): en el que queremos probarlo (como USDMXN, EURUSD o invertir en Oro)
• Período (2): El timeframe (la periodicidad de las velas)
• El Asesor Experto a probar

Ejemplo de optimización del sistema automático de trading

Para hacer un ejemplo vamos a realizar un backtest del Asesor Experto que viene por defecto en la MT4, seleccionando MACD Sample, probado en EURUSD desde enero de 2023 a marzo de 2023 y en el timeframe M15, es decir, 15 minutos.

Como podemos ver, el sistema da resultados tanto de pérdidas como de ganancias 0. Mediante la optimización con MetaTrader 4 intentaremos obtener para esa divisa en particular, en ese mismo plazo, el mejor resultado posible en términos de beneficio.

Para ello debemos hacer clic primero en “Propiedades del experto” (1) en el panel inferior de “Probador de Estrategias”, y luego presionar en la pestaña “Parámetros de entrada”. Una vez allí, seleccionamos el parámetro que deseamos optimizar. En este caso, vamos a elegir MACDCloseLevel. Para ello tendremos que marcarlo haciendo clic sobre él y seleccionar los siguientes parámetros:

• Valor: es el valor actual del parámetro, el sistema por defecto tiene un valor de 2, que dejaremos sin modificar por el momento.
• Start: indica a partir de qué valor del parámetro queremos iniciar la optimización.
• Paso: Este parámetro indica el paso del valor fijado. Es decir, si elegimos un paso de 1, en nuestro caso realizaremos un backtest fijando el MACDCloseLevel con valor 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente hasta el valor fijado en el parámetro Stop, que vemos a continuación.
• Stop: indica en qué valor del parámetro queremos que deje de optimizar.

Asimismo, recordemos que la optimización se realiza con el objetivo de obtener el mayor beneficio posible, aunque MetaTrader 4 también ofrece la posibilidad de optimizar por factor de beneficio (Profit Factor), rentabilidad esperada (Expected Payoff) o DrawDown. Estos parámetros se pueden seleccionar en la pestaña “Prueba” de las Propiedades del Experto, en el campo “Parámetro optimizado”.

Ahora volviendo a la pestaña “Parámetros de entrada”, para nuestro ejemplo fijaremos el parámetro “Paso” en 4 y el parámetro “Stop” en 400 y pulsamos el botón Aceptar según la lógica que acabamos de mencionar en el párrafo anterior.

Le recomendamos que, para notar un cambio sustancial en el beneficio final y tener resultados apreciables, al menos en este caso de ejemplo, configure también el resto de parámetros como se ve en la imagen siguiente:

Una vez de vuelta en el panel principal del Probador de Estrategias, para comenzar la optimización debemos marcar el campo “Optimización”, que se encuentra en la parte derecha junto al botón “Modificar Experto”. A continuación, hacemos clic en el botón “Iniciar“.

Cómo analizar los resultados de la optimización del Expert Advisor

Para analizar el resultado de la optimización tendremos dos pestañas en la parte inferior del panel del “Probador de Estrategias”:

• Resultados de la optimización
• Gráfico de optimización

En la primera pestaña encontraremos los datos cuantificados numéricamente donde podremos ordenarlos por:

• Beneficios
• Total de transacciones
• Factor de beneficio
• Beneficio esperado
• Reducción $ (DrawDown relativo) y Reducción % (Drawdown absoluto)

En la segunda pestaña podemos ver una serie de puntos que identifican los mejores parámetros en función del objetivo elegido con anterioridad para nuestra optimización. En nuestro ejemplo, partiendo de un presupuesto inicial de 10.000 euros, con estos parámetros se podría alcanzar un beneficio de 297,68 euros. Podemos ver que los puntos más altos identifican un mayor beneficio, que se muestra en la escala vertical de la derecha.

El siguiente paso para mejorar el sistema es optimizar otro parámetro y elegir el que dé mejor resultado, y así sucesivamente. Si los resultados no son buenos, tendremos que buscar otro “punto de partida” ya que MetaTrader 4 utiliza el algoritmo genético para realizar su optimización.

Qué es el algoritmo genético de la optimización EA

Para entender mejor este concepto, vamos a explicar brevemente el algoritmo genético y en qué se basa este proceso de optimización.

El Algoritmo Genético es un sistema que subdivide los buenos resultados y elimina los mediocres favoreciendo el desarrollo de los mejores. De esta manera, imita perfectamente la genética, de ahí que se le llame: ALGORITMO GENÉTICO.

Por tanto, este algoritmo buscará siempre el mejor resultado dependiendo del objetivo que se fije ANTES de comenzar la optimización. Todos los pasos necesarios los explicamos párrafos antes sobre la pestaña “Prueba” de la sección de propiedades del experto del probador de estrategias.

Conclusiones

La fase de optimización de un sistema automatizado o Asesor Experto es tan importante como la fase de elección de una buena estrategia a optimizar. De hecho, uno puede tener una buena estrategia básica e incluso un primer backtest que dé buenos resultados, pero no servirá de nada si los parámetros de un Asesor Experto no son probados y también optimizados.

Una vez terminada la fase de optimización, hay que guardar el conjunto de parámetros que se considere que dan los mejores resultados. Con este fin, haga doble clic en la línea con el mejor resultado en la pestaña “Resultados de la optimización” y se le enviará a la pestaña de Ajusted. Una vez allí haga clic en el botón ‘Propiedades del experto’ en la ventana del Probador de estrategias, seleccione la pestaña “Valores “Parámetros de Entrada” y verá que los mejores parámetros (elegidos por usted) ya estarán configurados y entonces solo tendrá que hacer clic en el botón ‘Guardar’ y elegir un nombre para su archivo *.set, así como la carpeta donde guardarlo.

Una vez que haya guardado este archivo .set, podrá acceder a él más tarde desde la misma pestaña ‘Parámetros de entrada’ cuando establezca los parámetros operativos en su EA al ejecutarlo en DEMO para apreciar los resultados.

Después de un periodo DEMO, podrá decidir si cambia al modo real, quizás con micro lotes de 0,01 al menos durante las primeras semanas. En ese caso, puede un broker de MetaTrader adecuado para usted (si no tiene un broker aún haga clic aquí).

Capitulo 7: Sistemas automáticos de trading cómo probarlos en MT4.

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Preguntas Frecuentes